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原油期貨行情:豆粕期權

原文標題:原油期貨行情:豆粕期權


原油期貨行情豆粕期權

什么是豆粕選項

期權(Option)是指一種合同,該合同賦予買方在規定的時間內,按照買賣雙方商定的價格,購買或出售一定數量的某種金融資產(稱為基礎資產)的權利。為了獲得這一權利,期權購買者必須向期權出售者支付一定的費用,這種費用被稱為特許權使用費、溢價或期權價格。

豆粕期權合約是大連商品交易所制定的標準化合約,規定買方有權在未來一定時間內以特定價格買入或賣出相應的豆粕期貨。買方以支付一定數額的特許權使用費為代價享有該權利,但不承擔買賣義務。另一方面,賣方在收到一定數額的特許權使用費后,必須無條件地服從買方的選擇,履行交易時的承諾。

豆粕選項

豆粕期權的上市日期

證監會3月17日宣布,豆粕期權合約3月31日上市,白糖期權合約4月19日在正商上市。

關于豆粕期權,DCC相關負責人表示,DCC以“安全推出、穩定運行、嚴格風險控制”為基本原則,在上市初期嚴格管理部分業務參數,讓市場參與者對期權交易流程有一個熟悉的認識,確保豆粕期權順利上市。

豆粕期權的到期日

合同的到期日是合同有效期屆滿的日期,也可以說是期權買方可以行使權利之后的日期。合同自動到期后,期權買方不再享有權利,期權賣方不再承擔義務。

豆粕期權市場

豆粕期貨是1月份的主力合約。9月27日,價格小幅震蕩,日均收于2783元/噸。當日成交量76萬手,持倉197萬手。營業額和職位減少。

豆粕期權今日成交保持穩定,總成交14400手(單邊,下同),持倉134000手。1月份合同成交額占全部合同成交額的81%,持倉占全部合同持倉的70%。豆粕期權單邊持倉限制放開后,市場成交活動明顯增加。豆粕看跌期權量與看漲期權量之比為0.47,看跌期權頭寸與看漲期權頭寸之比保持在0.64,情緒保持樂觀。

1月,豆粕期權平均合約行權價移至2800,平均期權隱含波動率小幅降至16.66%,隱含波動率與60天歷史波動率之差收窄至0.13%。9月份美國農業部月度供求報告發布后,隱含波動率大幅下降。但考慮到9月29日公布的美國農業部季度庫存報告與國慶后10月份的美國農業部供求報告重疊,豆粕波動有望加大,建議賣出大跨度組合獲利了結頭寸。

豆粕選項

如何買賣豆粕期權

1.多做豆粕看漲期權

應用:投資者預期豆粕期貨合約價格上漲,但不想承擔下跌帶來的損失;或者投資者希望通過期權的杠桿效應放大上漲帶來的收益,進行定向投資。

盈虧平衡點:行權價格溢價

利潤大:無限

巨大損失:版稅

2.短期豆粕看漲期權

投資者預計豆粕期貨價格將小幅下跌,或在不久的將來維持目前的價格水平。

盈虧平衡點:行權價格溢價

大收獲:版稅

巨大損失:無限

3.多做豆粕看跌期權

投資者預計豆粕期貨價格將大幅下跌。如果豆粕期貨價格上漲,投資者不愿意承擔過高的風險。

盈虧平衡點:行權價格-特許權使用費

大收益:行使差價——版稅

巨大損失:版稅

4.短期豆粕看跌期權

投資者預計豆粕期貨合約短期內將小幅上漲或維持目前水平。此外,投資者不想降低現有投資組合的流動性,希望通過做空期權來增加回報。

盈虧平衡點:行權價格-特許權使用費

大收獲:版稅

大虧:行權差價——版稅

soybe操作邏輯總結

預計豆粕期貨價格會上漲,購買豆粕看漲期權會從上漲中帶來收益。

預計豆粕期貨價格可能小幅下跌,或維持目前水平,賣出豆粕看漲期權,增加提成收入追求超額業績。

預計豆粕期貨價格將大幅下跌。購買豆粕看跌期權并支付版稅,將保護豆粕期貨價格下跌的風險。

預計豆粕期貨短期內小幅上漲或維持目前水平。賣豆粕看跌期權可以增加提成收入。

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