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年代期貨之家:股指期貨投機操作的對沖交易

原文標題:年代期貨之家:股指期貨投機操作的對沖交易


年代期貨之家股指期貨投機操作的對沖交易

股指期貨投機操作的套期保值交易是什么?有哪些類型?股指期貨也可以用來對沖股票組合的風險,即對沖可以將價格風險從對沖者轉移到投機者身上。股指期貨投機中的套期保值交易類型包括賣出套期保值和賣出套期保值

也可以用來對沖股票組合的風險,即對沖可以將價格風險從對沖者轉移到投機者身上。這是期貨市場的一個經濟功能。套期保值是利用期貨來固定投資者股票組合的價值。如果投資組合中股票價格的漲跌跟隨價格變化,一個投資者的損失可以用另一個投資者的利潤來對沖。如果損益相等,這種套期保值稱為完全套期保值。在股指期貨市場,完全套期保值會帶來無風險的收益率。

(1)投資股票組合收益率波動與股市期貨合約收益率的關系,指股票組合的風險系數。

(2)指數的現貨價格與期貨價格之差稱為基點。在套期保值期間,基點可能很大,也可能很小。如果基點發生變化(這是常見的情況),就不可能完全對沖?;c變化越大,完全對沖的機會越小。

拋售對沖用于保護股票組合價格在未來不下跌。在這種套期保值下,套期保值者賣出期貨合約,可以固定未來的現金賣出價格,將價格風險從股票組合的持有人轉移到期貨合約的買方。賣出套期保值的情況之一是投資者預期股市下跌,但投資者不在乎賣出所持有的股票;他們可以賣空股指期貨,以彌補持有股票的預期損失。

購買對沖用于保護未來股票組合的價格變化。在這種套期保值下,套期保值者購買期貨合約。比如基金經理預測行情會漲,所以希望買股票;但是,如果沒有即時的資金供應用于股票購買,他可以購買期貨指數。當有足夠的資金時,他可以賣出期貨,買入股票,期貨收益將抵消以更高價格買入股票的成本。

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