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銅期貨行情:什么是期權權利金

原文標題:銅期貨行情:什么是期權權利金


銅期貨行情什么是期權權利金

什么是期權溢價?期權溢價的構成是什么?版稅主要由內涵價格和時間價值組成。內在價值是指合同立即履行時可以獲得的總利潤。具體來說,可以分為實物期權、虛擬期權甚至期權。當一個看漲期權的執行價格低于當時的實際價格,或者當一個看跌期權的執行價格高于當時的實際價格時,該期權就是一個實值期權…

賣出期權,就有期權價格。通常,我們稱期權價格為“溢價”或“期權費”。溢價是指期權買方支付的期權價格,即買方為獲得期權向期權賣方支付的費用。期權價格是期權合同中的* *變量,期權合同中的其他要素,如執行價格、執行價格區間、到期日、交易品種、交易時間、交易金額等。都是提前預定的,這是一個標準化的合同,而只有版稅是由在交易所競價的交易者產生的。

內在價值是指合同立即履行時可以獲得的總利潤。具體來說,可以分為實物期權、虛擬期權甚至期權。

當一個看漲期權的執行價格低于當時的實際價格時,或者當一個看跌期權的執行價格高于當時的實際價格時,該期權就是一個實值期權。(我們可以理解,如果一個期權立即執行,如果有正回報,這個期權就是實物期權。比如A買了一個執行價為100的看漲期權,某個時刻的實際價格為150,立刻執行該期權以100的執行價買入合約,比當時的150便宜50。因此,我們稱這個期權為實物期權。)注:當期權為實物期權時,內在價值為正值。

虛擬價值期權,又稱價外期權,是一種沒有內在價值的期權,即當看漲期權的執行價格高于當時的實際價格時,或者當看跌期權的執行價格低于當時的實際價格時,是一種虛擬價值期權。需要注意的是,當一個期權是假想期權時,內在價值為零。(如何理解期權為虛擬期權時,內在價值為0?)

當看漲期權的執行價格等于當時的實際價格時,或者當看跌期權的執行價格等于當時的實際價格時,該期權就是均衡期權。注意:當選項是平面選項時,內在值為零。

期權到期日起的時間越長,價格發生較大變動的可能性越大,期權購買者在執行期權時獲利的機會越大。與短期期權相比,期權購買者應該為長期期權支付更高的特許權使用費。

期權的時間價值隨著到期日的臨近而遞減,期權到期日的時間價值為零。

期權的時間價值反映了期權交易過程中的時間風險和價格波動風險。當合同執行0%或100%時,期權的時間價值為零。

期權的時間價值=期權價格-內涵價值

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