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中國金融期貨交易所:價差交易與套利交易的差異

原文標題:中國金融期貨交易所:價差交易與套利交易的差異


中國金融期貨交易所價差交易與套利交易的差異

*第一,在套利交易中,我們的重要工作是復制和反向交易,而價差交易不需要復制,直接交易兩個價格的差額。比如股指期貨和滬銅期貨在任何情況下都不能構成套利交易,但這并不妨礙我們交易兩者價格的差額。

比如股指期貨和滬銅期貨在任何情況下都不能構成套利交易,但這并不妨礙我們交易它們之間的價差。

目前香港的股指期貨市場就是這樣?!诘奶桌呀浕鞠?,但價差交易依然保持較大金額。

如果價差偏差繼續增大,也可以做價差偏差擴大的交易。比如目前滬深300指數的1003合約和1004合約的價差是100點,我們預計會增加,所以可以多做價差。

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